В сфере инвестиций риск и вознаграждение неразрывно связаны. Трейдеры мотивированы идти на риск, но такой риск может привести к постоянным и временным последствиям. Хотя волатильность часто используется как средство для обозначения риска, это просто одна из форм риска, с которой сталкиваются инвесторы. В дополнение к волатильности трейдеры сталкиваются с инфляционным риском, двусторонним риском, кредитным риском, риском ликвидности, риском долголетия и риском горизонта. Большинство из этих нестабильных позиций в инвестировании можно избежать, проводя всесторонние исследования и диверсифицируя свой портфель. Волатильность Forex и криптовалют определяется частыми и мгновенными движениями в колебаниях курсовой стоимости. Понимание того, как торговать волатильностью валют, поможет вам выбрать, какими и как валютами следует торговать. В торговле валютой, как криптовалютой, так и реальной, волатильность относится к частоте и величине колебаний цены валюты. Валюты могут иметь более низкую или более высокую волатильность в зависимости от того, насколько сильно их цена отличается от среднего значения – волатильность является метрикой стандартного отклонения.

.

Многие участники валютного рынка изменяют объем своих позиций в зависимости от риска, который они ощущают при торговле конкретной валютной парой или графиком. Когда акция торгуется в мягком диапазоне или движется плавно, он может увеличить свой обычный объем торговли. Противоположный момент, который следует учитывать: если рынок демонстрирует неустойчивое и скачкообразное движение цен без видимого общего направления, они могут сократить объем своей позиции. Учет степени волатильности на рынке является одним из наиболее устоявшихся методов измерения такого инвестиционного риска для того, чтобы решить, какой объем позиции наиболее приемлем для данной области. Хотя обстоятельства торговли с высокой волатильностью могут быть связаны с рынком со значительными колебаниями валютных курсов в обе стороны на жаргоне рынка Форекс, ее также можно описать аналитически.

Понятие волатильности

Волатильность рынка – это скорость колебания средней рыночной стоимости. Колебания цены часто происходят резко в краткосрочном периоде. Цена акций будет быстро меняться в краткосрочном периоде, если волатильность рынка высока. Эти изменения можно интерпретировать как убыток или прибыль. С другой стороны, низкая волатильность рынка означает, что значительные колебания цен менее вероятны и что рынок более склонен оставаться относительно стабильным в течение долгого времени. Волатильность является наиболее важным видом риска, и ее необходимо рассматривать как с точки зрения индивидуальной безопасности, так и всего портфеля. Поскольку многие активы связаны между собой, инвестиционные портфели сильно подвержены рыночному риску. В результате диверсификация подразумевает нечто большее, чем простое распределение портфеля по многим активам.

Понимание различий между волатильностью и риском

Существует несколько ключевых различий между риском и волатильностью. Волатильность не поддается контролю, тогда как риск в трейдинге можно контролировать; в последнем случае у вас есть возможность и готовность руководить рисками. С другой стороны, и то, и другое имеет прочную связь. Инвестиции в волатильные валюты рискованны, поскольку цены могут резко колебаться в любую сторону в любое время. Такое сильное колебание может усилить как прибыль, так и убытки. Частой тенденцией в валютной торговле является стадный инстинкт, когда трейдеры решают рискнуть на неспокойном рынке, руководствуясь в первую очередь мнением, что другие дилеры делают то же самое. В случае финансового краха инвесторы могут продавать по заниженной стоимости, теряя при этом большие деньги. Вы должны постоянно помнить об опасностях и учитывать преимущества и недостатки каждой сделки, особенно когда на рынке неспокойно. Избегайте рисковать, основываясь на распространенном мнении; вместо этого используйте свою собственную оценку и свой конкретный план управления рисками, чтобы гарантировать, что вы торгуете только с тем риском, который вы способны выдержать.

Подводя итог, при инвестировании следует помнить, что риск, связанный с поддержанием любой позиции, в значительной степени зависит от степени волатильности, наблюдаемой в торговом курсе валюты в течение периода времени, в котором поддерживается позиция. Волатильность в основном определяется колебаниями торгового курса валюты. Для исторических данных ее можно определить, посмотрев на величину предыдущей или исторической волатильности или отобразив полосы Боллинджера вокруг объема торгов. Многие инвесторы используют степень подразумеваемой волатильности, используемой для оценки опционов на валюту, для прогнозирования потенциальной волатильности.

.

При определении справедливой рыночной стоимости опциона на валюту трейдеры валютных опционов, например, учитывают будущую степень волатильности. Подразумеваемая волатильность – это ориентированная на рынок оценка волатильности, которая выводится при ценообразовании опционов, срок действия которых истекает на часть конкретной информации в будущем. Почти всегда она дается в процентах в годовом исчислении. Кроме того, поскольку подразумеваемая волатильность, применяемая для ценообразования опционов, определяется людьми, она часто будет демонстрировать типичные показатели диапазонов и паттернов, а также уровни сопротивления и другие характеристики, которые технические аналитики могут использовать для прогнозирования будущих показателей подразумеваемой волатильности.

+ Active Traders
Join Our Community Now!